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期权保证金的计算公式

来源:本站原创 发布时间:2019-10-07

  按古板体例揣度卖方期权保障金,权力金+期货合约的保障金-期权虚值额的1/2(实值安闲值为零)期权保障金的揣度公式为每一张卖空期权保障金为下列两者较大者:;约保障金的1/2权力金+期货合。

  买方的权力金1、卖方收取,到期前正在期权,有已矣前即负担没,的一部门存入营业所必要行动卖方保障金。

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  期权实施后2、实值,转化为期货合约卖方期权合约将。此因,了期货合约保障金的部门期权保障金公式中包括。

  实施的能够性幼3、虚值期权,际常例依照国,期权虚值额的1/2收取的保障金中减去。是但,值期权来说对付深度虚,值额的1/2减去期权虚,算结果为负(或零)能够导致保障金计,此因,情状下正在这种,合约保障金一半的资金凡是是收取相当于期货。


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